Data scientist в подразделение моделирования кредитного риска
Обязанности:
Моделирование компонент кредитного риска (decision/collection-скоринг; PD/EAD/LGD модели для IFRS9): разработка новых и пересмотр/улучшение действующих моделей;
Участие в процессе внедрения моделей и мониторинге;
Выполнение аналитических задач по кредитным процессам Банка;
Решение оптимизационных задач, касающихся стоимости кредитного риска и прибыльности продуктов/клиентов;
Динамическое ценообразование по кредитным продуктам Банка (в том числе risk based pricing);
Оформление результатов по задач.
Требования:
Опыт работы в анализе данных: 1-3 года;
Образование: высшее экономическое/математическое/техническое;
Знание и понимание эконометрики, статистики, теории вероятности;
Знание прикладных программ по обработке и аналитике данных (Python (библиотеки pandas, numpy, sklearn, др.), R, SQL);
Опыт решения задач классификации, регрессии;
Навыки работы с большими массивами данных.
Что мы предлагаем:
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
Полное соблюдение ТК РФ;
Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города);
Доплата больничного листа до 100%;
Дополнительные дни к отпуску;
Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д.;
Среда для прокачки новых навыков, развития существующих компетенций;
Возможность работать с амбициозными и интересными задачами, находить новые бизнес-ниши и тестировать гипотезы по идеям, реализуя свой потенциал и потенциал команды;
Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (Доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам);
Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Ипотека на льготных условиях для сотрудников банка;
Удобное рабочее место в комфортабельном офисе; удаленка или гибридный график – почему бы и нет?